EUR/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.0667 позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение уже на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0595 оказалась неудачной, и после прорыва и обратного теста снизу вверх этого диапазона я получил еще один сигнал на продажу с движением евро вниз на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

У покупателей евро сегодня очень мало шансов на возврат рынка под свой контроль. Вчерашняя речь председателя ФРС Джерома Пауэлла позволила определиться с дальнейшим направлением американского доллара, что и привело к крупной распродаже евро. Скорей всего ФРС пойдет на повышение процентных ставок вновь на 0,5% в конце марта, что заставляет трейдеров покупать доллар против евро. Сегодня запланирован большой ряд статистики, который, увы, ничем помочь евро не сумеет. Ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии, а также объем розничной торговли Германии и Италии. Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард может оказать дополнительное давление на евро, так как представительница центрального банка наверняка будет говорить о высокой инфляции. Пересмотр в негативную сторону изменения объема ВВП за четвертый квартал внесет свою лепту в медвежий рынок. По этой причине, оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0522. Формирование ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0555. Прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после вчерашней распродажи. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера получили «заряд бодрости» от Джерома Пауэлла и теперь нацелены на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0555, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0522 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0555, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0487.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.