ЦБ пересматривает требования к сделкам по секьюритизации
Центробанк может пересмотреть подход к оценке рисков в сделках секьюритизации и не применять повышенные коэффициенты для ряда активов. Это следует из ответов ЦБ на типовые запросы банков. Как сообщает газета «Ведомости», Банк России, опираясь на требования «Базеля III», с начала 2016 года при расчете норматива достаточности капитала банков стал применять коэффициент 1250% к младшим траншам облигаций при секьюритизации — траншам, в счет которых погашаются потери по секьюритизированным активам в приоритетном порядке по отношению к старшему траншу. Раньше коэффициенты составляли 100% для облигаций с ипотечным покрытием и 120% с другим обеспечением, поэтому это стало серьезным ударом по капиталу, отмечает газета. Резкий рост риск-веса привел к тому, что банки с большим объемом младших…