EUR/USD: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вышел победителем

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0781 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 30 пунктов. Во второй половине дня, после объявления пошлин, формирование ложного пробоя в районе 1.0916 привело к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп изложил планы введения 10-процентной базовой пошлины на весь импорт из стран мира, которые выступают в роли основных торговых партнеров США. Все это спровоцировало резкий всплеск волатильности на валютных рынках. Но учитывая, что все более-менее совпало с ожиданиями экономистов уже в ходе сегодняшних азиатских торгов рисковые активы вернулись к росту. Сегодня в первой половине дня спрос на евро может сохраниться, но для этого должны выйти неплохие данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитному индексу PMI. Также ожидаются цифры по индексу цен производителей еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В случае негативной реакции действовать на покупку евро собираюсь как можно ниже. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0884 приведет к точке входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.0924, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.0952, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0997, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возврат бычьего рынка по евро. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0884, давление на пару вернется. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0845, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались сделать все возможное во время выступления Трампа, но учитывая, что по еврозоне и так ожидались 20% пошлины, и все это уже было заложено в рынок, трейдерам этого было достаточно, чтобы вернуться к покупкам рисковых активов. В случае дальнейшего роста пары действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.0924, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0884. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0845, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0810, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0924, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0952. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0997 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становиться больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может, в моменте, оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844 до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256 до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.