EUR/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро приготовился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1047 дали точку входа на продажу евро, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня история повторилась, но в этот раз от уровня 1.1047 удалось провалиться более чем на 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень хорошая американская статистика, особенно что касалось индекса деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь этого года, привела к укреплению доллара и очередной распродаже европейской валюты. Сегодня не менее важный день, но все ключевые события смещены на вторую половину дня, так что в ходе европейской сессии мы можем остаться в рамках бокового канала. Отчеты по изменению объема розничной торговли Италии и изменению объема промышленного производства Франции вряд ли приведут к сильному всплеску волатильности, так что у покупателей будет шанс на небольшую коррекцию. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона также не представляет большого интереса. В случае снижения пары действовать лучше всего как можно ниже, в районе новой поддержки 1.1011. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1047, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по странам еврозоны станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1081, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1113, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1011 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.1047 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1011. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на рывок вверх еще до выхода важной статистики по американскому рынку труда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1081. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1113 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1020.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.