EUR/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выше 1.1100

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1094 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1094 произошел, но получить подходящую точку входа от этого уровня так и не удалось. Во второй половине дня неудачная попытка прорыва 1.1116 привела к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район 1.1092. Активные действия на 1.1092 покупателей позволили утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние слабые данные по резкому снижению занятых в частном секторе от ADP привели к очередному усилению давления на доллар и росту европейской валюты. Однако медведи воспользовались этим моментом и проявили себя, позволив покупателям добиться лишь обновления недельного максимума. Конечно, сегодня все внимание будет на отчет по уровню безработицы в США, который выходит во второй половине дня, но в ходе европейской сессии также достаточно статистики, которую нельзя оставлять без внимания. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли, а также показатели по объему ВВП еврозоны за второй квартал и уровню занятости. Слабые данные приведут к снижению пары и обновлению новой поддержки 1.1104, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что формирование ложного пробоя в районе 1.1104 будет способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1138. Хорошие данные могут помочь быкам с прорывом этого диапазона, где обратный тест станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1171. Самой дальней целью выступит максимум 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1104 в первой половине дня пара вернется в рамки бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1078. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1042 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера попытались, но статистика сделала свое дело. Сегодня с продажами могут также быть проблемы, особенно в случае хороших данных по еврозоне. Первоочередной задачей для медведей будет защита уровня 1.1138. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1104, носящей промежуточный характер. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1078. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1042, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1138 покупатели почувствуют себя более уверенно, получив шанс на продолжение роста. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1171. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1085.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.