EUR/USD: план на европейскую сессию 3 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0700 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро. Во второй половине дня состоялась аналогичная история с сигналом на покупку, но лишь после хорошей просадки вниз спрос на рисковые активы вернулся.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индексу PMI для производственной сферы Германии и индексу PMI для производственной сферы всех стран еврозоны смогли удержать евро от падения, однако спрос на рисковые активы вернулся лишь после того, как были собраны все стоп-приказы ниже 1.0700. Сегодня в первой половине дня ничего важного из данных нет, так что весь акцент сместится на американскую статистику. Ожидаются цифры по уровню безработицы еврозоны и изменению объема промышленного производства Франции, что, как вы понимаете, большой важности из себя не представляется. Данные по рынку труда стран еврозоны носят весьма запаздывающий характер и никогда сильно не влияли на рыночное направление. По этой причине буду рассчитывать на первое проявление покупателей в районе новой поддержки 1.0714, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Действовать на покупку в сложившейся ситуации буду после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0751. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779, что позволит продолжить восходящую коррекцию. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0714 в первой половине дня, проблем у покупателей евро только добавиться, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0677. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть все шансы забрать рынок под свой контроль. Но только сильная статистика по США позволит это сделать. До ее выхода ожидаю торговлю в рамках бокового канала с очередной попыткой быков дотянуться до 1.0751 – уровня, выступающего верхней границей бокового канала. Формирование там ложного пробоя после посредственной статистики по еврозоне будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0714. Там ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0677. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, покупатели получать шанс на продолжение восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597 до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.