EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня образовался ровно такой же сигнал на продажу, но там и вовсе движения вниз почти никакого не было. Прорыв и тест 1.0777 сверху вниз позволили получить уже сигнал на покупку, что к концу дня привело к росту пары еще на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.

Сегодня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро на фоне выступлений представителей Европейского центрального банка. Ожидаются заявления Энрии, а также президент ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Их агрессивный тон, направленный на борьбу с инфляцией, может спровоцировать новые покупки евро и выход за пределы 1.0830. При варианте снижения EUR/USD в первой половине дня с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0787, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0830, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард позволят обновить 1.0874, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0929 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0964, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0751 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно на фоне комментариев представителей ЕЦБ и возврата интереса инвесторов к риску. Скорей всего быки сегодня попытаются пробиться выше 1.0830 уже в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после комментариев членов ЕЦБ даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0797. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0751. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0716, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0830, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0874. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0929, либо еще выше – от 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0760. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.