EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0614 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел без обратного теста, так что нормальных сигналов по входу в рынок от этого уровня получить не удалось. Во второй половине дня также увидеть нормальные точки входа в рынок не получилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня весь акцент будет на инфляции в еврозоне, которая в феврале может продолжить рост. Особенно важно, какой будет базовая инфляция, на которую Европейский центральный банк делает особый акцент. Ее рост приведет к сохранению агрессивной политики со стороны регулятора, о которой было объявлено вчера, после заседания, на котором ставки были повышены сразу на 0,5%. Это стало одной из причин роста евро. В случае возврата давления на евро в первой половине дня после слабых данных по инфляции советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0632. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к 1.0664. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0692, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0692 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0723, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при очень резком инфляционном скачке в еврозоне в феврале этого года. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0632, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0554, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера потерпели очередное фиаско, хотя после публикации решения ЕЦБ попытались вернуться к месячному минимуму. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0664, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0632, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после публикации данных по инфляции в еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0664, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0692. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0723 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.