EUR/USD: план на европейскую сессию 13 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0598 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов, но до цели в 1.0574 мы так и не дотянули. Во второй половине дня прорыв и тест 1.0614 привел к сигналу на покупку, что привело к рывку евро вверх на 80 пунктов. Продажи на отскок от 1.0699 дали забрать еще около 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Смешанный отчет по рынку труда США и резкий рост безработицы наряду с появившимися проблемами в банковском секторе привели к падению доллара и резкому укреплению европейской валюты в пятницу. Сегодня стремительный рост евро продолжился, но американский регулятор сумел взять ситуацию под контроль, пообещав безграничную поддержку банку SVB, который всего за несколько дней потерял 2/3 своей капитализации. На этом фоне поводов для покупки евро стало больше, так как не исключено, что ФРС всерьез задумается над тем, а стоит ли дальше так агрессивно повышать ставки. Сегодня нет никакой статистики, поэтому целиком и полностью будем опираться на техническую картину. В случае коррекции евро оптимальным сценарием для покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0699, еще в пятницу выступающей сопротивлением. Формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в рынок с целью продолжения бычьего рынка с восстановлением к новому сопротивлению 1.0769. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня на фоне отсутствия статистики и ожидания сворачивания ФРС своей жесткой политики образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0800, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0800 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0699, что также вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0666. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0638, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы понесли очередное поражение, так как уж слишком много поводов не в их пользу, чтобы пытаться удержать доллар на прежнем уровне. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0731, тест которого непременно произойдет в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро и обновлению ближайшей поддержки 1.0699. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия статистики будет поводом для коррекции пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0666, хотя и это не вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже 1.0666 вызовет более значительное падение в район 1.0638, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0731, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0769. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0584.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.